مدلسازی مالی
معصومه لبافی؛ رویا دارابی؛ فاطمه صراف
چکیده
مدیریت دارایی - بدهی (ALM) فعالیت مهمیدر برنامهریزی استراتژیک بانکها محسوب میگردد و میتواند به عنوان یک مسئله بهینهسازی در جایی دیده شود که بانکها قصد دارند به اهداف خاص خود دست یابند. هدف اصلی این پژوهش ارائه الگوی ریاضی برای بهینهسازی داراییها و بدهیهای بانک ملی ایران تحت شرایط عدم اطمینان با مدل برنامهریزی ...
بیشتر
مدیریت دارایی - بدهی (ALM) فعالیت مهمیدر برنامهریزی استراتژیک بانکها محسوب میگردد و میتواند به عنوان یک مسئله بهینهسازی در جایی دیده شود که بانکها قصد دارند به اهداف خاص خود دست یابند. هدف اصلی این پژوهش ارائه الگوی ریاضی برای بهینهسازی داراییها و بدهیهای بانک ملی ایران تحت شرایط عدم اطمینان با مدل برنامهریزی کسری فازی طی دوره 10 ساله (97 -88) است. جهت دستیابی به هدف فوق 14 اقلام موجود در داراییها و بدهیهای ترازنامه این بانک برای محاسبه 9 متغیر مورد استفاده در مدل استخراج شده و نهایتاً نتایج بدست آمده از حل مدل برنامهریزی کسری فازی در محیط نرمافزار لینگو بیانگر آن است که مدل پیشنهادی مقاله، قابلیت ارائه مقادیر بهینه هر یک از اقلام ترازنامه را برای سالهای آتی با توجه به شرایط سالهای گذشته، داراست و ارزش تابع هدف برای بانک ملی با درنظر گرفتن بهینهسازی در تصمیمات مدیریت دارایی و بدهی میتواند به نسبت کفایت سرمایه مطلوب دست یابد.